Rlogo.pngEstic intentant fer tot el que puc amb l'R en comptes del Stata, però Stata té externalitats positives en xarxa a la professió d'economista i és difícil deixar-lo si tenim coautors que usen  l'Stata. En tot cas, una de les regressions més comuns que he d'exectutar es la regressió amb efectes fixos i errors estàndard clusteritzats. Suposem que Y es la vostra variable dependent, X és una variable explicativa i F és una variable categòrica que defineix els efectes fixos. També voleu clusteritzar els errors estàndard d'acord amb F. Si F té moltes categories, s'ha d'usar algun procediment de diferències amb les mitjanes per eliminar els efectes fixos, per no tenir un número excessiu de regressores, cosa que passaria si s'incloguessin explícitament. Aquest seria el codi en l'Stata:

xtset F
xtreg Y X, fe cluster(F) robust dfadj

L'opció "dfadj"  és quelcom que vaig descovrir recentment que cal per obtenir els errors estàndard correctes (refereix a "degrees of freedom adjustment", o sigui ajustament dels graus de llibertat, i almenys per a mi, estava força oculta als manuals).

Per produir els mateixos resultats amb l'R, heu d'usar la funció  felm del paquet lfe. Aquest és el codi:

model <- felm(Y ~ X | F | 0 | F)
summary(model)

Funciona amb el Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer